太初元年（前104年），匈奴左大都尉欲弒殺兒單于，約降于漢，劉徹命公孫敖在塞外修受降城以待之。翌年，劉徹認為受降城還是離單于庭太遠，便派趙破奴領(lǐng)兵二萬騎出擊，行至朔方西北二千余里之?；剑蟠蠖嘉緮÷侗粴?，兒單于派兵追擊趙破奴，最終在受降城外四百里圍殲漢軍，不過在進一步攻擊受降城時，兒單于病死。 [104] 從此漢匈戰(zhàn)端再開。漢匈在西域亦展開競爭，李廣利伐大宛時，匈奴欲阻攔，未果。 [105] 大宛平定后，劉徹于太初四年（前101年）下征匈奴詔，立誓要報劉邦平城之圍、呂后受辱之恥。且鞮侯單于新立，地位不穩(wěn)，便對漢示好，釋放路充國等人，劉徹亦派蘇武護送扣押漢朝的匈奴使者出使匈奴，并攜帶大量禮物，但單于桀驁不馴，蘇武亦因其副使張勝卷入一場未遂的反單于政變中而被扣押并流放北海，剛有所好轉(zhuǎn)的漢匈關(guān)系再次轉(zhuǎn)入惡化。 [106] [130] 劉徹遂于天漢二、四年及征和三年（前99、97、90年）發(fā)兵出擊匈奴，均失利，李陵、李廣利先后兵敗投降。劉徹雖然解除了匈奴對漢朝腹心的威脅，但最終未能得到匈奴的臣服，直到他死后三十多年的漢宣帝甘露年間，匈奴終于臣服于漢朝。 [131]

對西域

劉徹即位以前，西域本來是匈奴的勢力范圍，匈奴設(shè)置僮仆都尉來監(jiān)管西域諸國。劉徹開始積極經(jīng)營西域，斷匈奴之右臂，同時達到“廣地萬里，重九譯，致殊俗，威德遍于四海”的目標。經(jīng)過張騫的兩次出使以及河西走廊歸屬漢朝，劉徹在元封以后展開了對西域諸國的外交和軍事攻勢，其舉措主要有：

拉攏西域中較大的國家烏孫，起初欲說服其東徙，沒有成功；其后又相繼下嫁細君公主與解憂公主，與之結(jié)成聯(lián)姻關(guān)系，“以分匈奴西方之援國”。

對西域諸國采取經(jīng)濟利誘，一面派使“以賂遺設(shè)利朝也”，即通過財物來讓西域諸國入朝，一面對西域使節(jié)夸耀漢朝富強，每次劉徹巡行東海，都會帶著西域使者，厚賞財帛，設(shè)角抵、奇戲及酒池肉林，讓他們觀看府庫積累，西域使者往往被漢朝的廣大強盛所震撼，漢朝也獲得了葡萄、苜蓿等西域特產(chǎn)。

對于親匈奴或反漢的國家，則予以軍事打擊，武力平定了車師（姑師）、樓蘭、輪臺（侖頭）、郁成、大宛等國，尤其是在李廣利三年苦戰(zhàn)平定大宛以后，大宛以東諸國“皆使其子弟從軍入獻”，朝見天子，留作人質(zhì)。 [93]

通過劉徹的一系列舉措，漢朝初步確立了對蔥嶺以東的西域地區(qū)的影響力和控制權(quán)。到漢宣帝神爵二年（前60年）設(shè)西域都護，使蔥嶺以東的西域地區(qū)最終納入漢朝版圖。 [36]

對百越

對于浙江南部、福建的東甌、閩越，劉徹采取內(nèi)遷政策（參見詞條越人內(nèi)遷），將東甌人主要安置于今江西省，東甌王改封為彭澤王，又有一支南遷到今吉安市；而閩越遷到江南的無錫、廬山附近、江淮之間、淮北地區(qū)、漢水流域、黃河口等地，比較分散。 [206]

對于今越南中北部的交趾、九真地區(qū)的駱越（雒越），劉徹則因俗而治，繼續(xù)賦予當?shù)厍蹰L“雒將”以自治權(quán)。 [207]

對西南夷